Алгоритмический трейдинг и принцип работы торговых роботов

Его персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения. Настоящая Политика конфиденциальности является типовым документом Администрации Сайта и определяет порядок обработки и защиты информации о физических лицах, использующих Форму обратной связи на Сайте. Торговые роботы могут совершать десятки алготрейдинг стратегии тысяч сделок в день, чего человек не сможет сделать даже чисто физически. Выбирайте надежного брокера с выгодной для вас комиссией, чтобы получать максимально возможную прибыль, которая будет покрывать эксплуатацию дополнительного программного обеспечения.

Достоинства и недостатки алготрейдинга

Благодаря наличию значительных преимуществ по сравнению с классической торговлей, роботы успешно вытесняют трейдеров с рынка, позволяя реализовывать не известные ранее стратегии. Вместе с тем, сегменту алгоритмической торговли свойственны свои особенности и характер влияния на рынки. Их понимание частными и корпоративными инвесторами позволит последним повысить эффективность биржевой торговли и будет способствовать расширению спектра применяемых торговых стратегий. Количественная торговля — стратегия строится на математических моделях, которые выявляют недооцененные или переоцененные активы, при этом стремятся сформировать алгоритмы с наиболее точными прогнозами. Среди этих трейдеров много специалистов в области экономики, математики, программирования.

Алгоритмический трейдинг и принцип работы торговых роботов

При разработке торгового робота план действий закладывается в алгоритм, так что вам заранее нужно выбрать подходящий вариант стратегии, под который и адаптируют робота. Термин «алгоритмическая торговля» часто ошибочно используется в тех случаях, когда речь идёт об автоматизированных торговых системах[3]. Перед такими системами действительно ставится цель получить прибыль. Они также известны под названием «торговых роботов» («black box trading»), в которых торговые стратегии строятся на базе сложных математических формул и быстрой обработки данных[4][5].

Текст научной работы на тему «Алгоритмизация торговых стратегий фондового рынка»

На валютной секции – 58% (по данным агентства Прайм). Чтобы запустить алгоритмическую торговлю акциями и фьючерсами, трейдеру нужен торговый терминал, поддерживающий алготрейдинг и способный подключиться к нужной площадке. Основной целью спекулятивных стратегий является получение дохода в краткосрочном периоде за счет колебаний рыночных цен финансовых инструментов. В целях классификации, можно выделить восемь основных групп спекулятивных стратегий, некоторые из которых используют принципы и алгоритмы других групп, либо являются их производными. До появления программных комплексов алгоритмической торговли трейдеры институциональных инвесторов или трейдеры брокеров, получавших заявки от таких крупных инвесторов, должны были делить крупные заявки вручную. Существовала даже целая индустрия исполнения крупных заявок, когда сторонние компании принимали заявки от крупных инвесторов и исполняли их, опираясь на свой собственный опыт.

Введение в алготрейдинг для начинающих трейдеров

Термин “алготрейдинг” может показаться сложными, но, на самом деле, понятие простое. Как показывает практика, фондовые рынки в долгосрочном периоде имеют тенденцию к росту, что и наблюдалось на российском рынке акций вплоть до 2011 года (положительная динамика ключевых индексов отчетливо просматривается даже с учетом резкого снижения в разгар кризиса 2008 года). Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) – крупнейший хедж-фонд, использующий алгоритмическую торговлю. Он был открыт американской инвестиционной компанией Renaissance Technologies Corp., которую основал в 1982 г. Математик Джеймс Харрис Саймонс (James Harris Simons). Присвоило Саймонсу звание «самого умного из миллиардеров».

Клуб Empirix Prime для системных рациональных эффективных трейдеров

Такие алгоритмы создавались, во-первых, чтобы облегчить работу трейдеру, во-вторых, для получения лучших результатов от биржевой торговли. Платформы для алготрейдинга – это софт, позволяющий создавать, тестировать и запускать торговых роботов. У большинства платформ есть модули для написания кода/интеграции файлов, тестирования на массиве исторических данных и торговые интерфейсы для отправки заявок. Подборка платформ для алготрейдинга на Московской бирже здесь.

Алгоритмическая торговля на бирже. Каково это?

Важно помнить, что разработка алгоритма требует знаний в области программирования (в случае использования языка программирования иначе как писали выше, можно создавать без программирования визуальном редакторе) и анализа данных. Если у вас нет опыта в этих областях, лучше обратиться к специалистам, либо для начала изучить данный вопрос более глубоко. Торговым роботам присущ также специфический риск компьютерных сбоев. В случае компьютерного сбоя он будет систематически повторять одну и ту же ошибку, совершая все новые и новые убыточные сделки. В этом случае высокочастотный робот за одну торговую сессию вполне может практически «обнулить» счет инвестора [7]. Алгоритмическая торговля на фондовом рынке особенно востребована среди маркетмейкеров, которыми являются крупные банки, паевые инвестиционные и пенсионные фонды.

Преимущества алго-трейдинга и важность анализа маркет-даты

В самом начале так называемый algotrading был доступен только крупным биржевым игрокам, но с течением времени зона применения расширялась. Теперь торговлю автоматическими системами может позволить себе любой трейдер. Отметим, что в мир криптовалют пришли гранды высокочастотной биржевой торговли, включая Jump Trading и Tower Research, а торговые платформы на базе искусственного интеллекта постоянно совершенствуются. Основные — это арбитраж, который предполагает заработок на разнице в цене актива на разных рынках (допустим, на двух биржах), и маркет-мейкинг, то есть игра на курсах монет и их деривативов. Биржевые организации можно считать наиболее заинтересованными в развитии алгоритмической торговли.

Преимущества и недостатки алготрейдинга

Торговый робот не устает, он готов работать 24 часа в сутки и все это время непрерывно отслеживать ситуацию на рынке. Если упростить, алгоритмическая торговля — это автоматизация повседневных операций, выполняемых трейдерами, которая позволяет уменьшить время, необходимое для анализа информации об акциях, расчёта математических моделей и проведения транзакций. Алгоритмическая торговля на бирже – это сложный и рискованный процесс, но при правильном подходе он может принести значительную прибыль.

Алготрейдинг подразумевает полуавтоматическую или автоматическую торговлю. Если трейдер использует алгоритмы только для расчётов, а торгует вручную, это уже не считается алготрейдингом. Преимущества алготрейдинга — это, прежде всего, отсутствие у них недостатков ручной торговли. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга.

Поэтому все большее число трейдеров предпочитают автоматизировать свою работу при помощи торговых роботов. Стратегии парного трейдинга (англ. Pairs trading) — основаны на анализе соотношения цен двух высоко коррелированных между собой инструментов, например акции Лукойла и Роснефти или фьючерсы на акции Сбербанка и ВТБ. Для анализа соотношений цен используются те же индикаторы технического анализа, что и в трендследящих стратегиях.

Для создания алгоритма можно использовать различные инструменты и языки программирования, такие как Python, R, C++, возможности визуальных редакторов, таких как есть в программе TSLab и т.д. Полученные данные могут значительно расходиться с ожиданиями участников рынка, а это приводит к сильному и, что самое главное, непредсказуемому движению котировок. Если обычный инвестор в ситуации неопределенности предпочтет дождаться выхода статистики и только потом совершать торговые операции, то робот этого учесть, естественно, не в состоянии. Росту, что и наблюдалось на российском рынке акций вплоть до 2011 г., где положительная динамика ключевых индексов отчетливо просматривается даже с учетом их резкого снижения в разгар кризиса 2008 г.

Платформы для алготрейдинга на криптовалютных бирж здесь. Алгоритмические торговые системы, использующие котировочный принцип, являются одними из основных поставщиков моментальной ликвидности, а использующие рыночный принцип, одними из основных поставщиков торговой ликвидности. Большое количество алгоритмических систем одновременно используют оба эти принципа[7]. Первым шагом является изучение основных понятий и принципов как классического ручного трейдинг, основ торговли, так и конкретно алгоритмической торговли. Вам нужно понимать, как работает биржа, какие бываю торговые системы, на чем они все строятся, как работают автоматизированные алгоритмы, какие инструменты они используют и какие риски связаны с их применением, включая неторговые риски.

Затем он выбирает лучших исполнителей и использует их стиль/шаблоны для создания новых эволюционирующих трейдеров. Этот процесс повторяется несколько раз, и создается цифровой трейдер, который может полностью работать самостоятельно. Торговые алгоритмы имеют тенденцию получать прибыль от спреда bid-ask. Преимущество использования искусственного интеллекта заключается в том, что со временем модель улучшается сама, поскольку анализирует большие объемы данных. Её цель — уменьшить стоимость исполнения крупной заявки (transaction cost), минимизировать её влияние на рынок (market impact) и уменьшить риск её неисполнения[1][2].

Трендследящие стратегии (англ. Trend following) — основаны на принципе выявления тренда на временных рядах значений цены инструмента посредством различных индикаторов технического анализа, и покупке или продаже инструмента при появлении соответствующих сигналов. Эффективность трендследящих стратегий, особенно при внутридневной торговле, в существенной степени зависит от моментальной ликвидности инструмента, поскольку большинство сделок совершаются рыночными заявками по текущим ценам спроса и предложения. Следовательно, если в инструменте будет широкий спред и горизонтальная кривая моментальной ликвидности, то даже в случае большого количества верных прогнозов стратегия может принести убытки. Это не значит, что на таком рынке невозможно зарабатывать, это означает лишь то, что стратегия «купил-и-держи» в данных условиях постепенно теряет свою актуальность. Следовательно, инвесторам приходится «отрабатывать» все более мелкие рыночные колебания, использовать в своей торговле все более короткие временные интервалы (в том числе внутридневные), т.е. Переходить от пассивного инвестирования к активному трейдингу.

Любые роботизированные системы – плод человеческих рук. Соответственно, если создатель робота заложил неправильный или неэффективный алгоритм, алготрейдинг не только не принесёт прибыли, но и будет множить убыточные сделки. Важно, чтобы брокер, через которого осуществляется доступ на рынок, поддерживал возможность использования советников. Если говорить применительно к валютному рынку форекс, для автоматизации торговли потребуются роботы, совместимые с платформой MetaTrader 4 и 5. Альфа-Форекс предлагает своим клиентам торговать автоматизированными системами на базе 5-й версии платформы. Я начал изучать язык программирования MQL и понял что вряд ли его осилю.

Это очень зарегулированная область, поэтому, для того чтобы выйти на рынок, нужно соответствовать многим критериям. Если сегодня вы проводите сделку на фондовом рынке как частный инвестор, есть большая вероятность того, что вы совершите ее против алгоритмического трейдера. Более того, даже ваша заявка, скорее всего, будет исполнена алгоритмом. Например, на Московской бирже доля высокоскоростных трейдеров в объёме торгов акциями, деривативами и валютой сейчас составляет около 50%. Алготрейдинг — это современный тренд использования алгоритмов в торговле, трейдинге, который существенно изменил рынок.

Однако это очень дорого, и скорость к изменениям у такого решения нулевая. То есть если в какой-то момент вы захотите торговать немного по-другому, вам нужно будет всё переделывать. И, наконец, третий, самый важный момент — быстрый софт.

В начале 1970-х годов началась компьютеризация потока ордеров на финансовых рынках и развитие электронных бирж. В 1984 на Нью-Йоркской фондовой бирже появились системы DOT (Designated Order Turnaround) и SuperDOT (улучшенная версия DOT), электронно направляющие ордера для ручного исполнения. Хедж-фонды и инвест-компании, анализирующие новости, применяют алгоритмы для мониторинга новостных лент и социальных медиа с целью быстрого получения обновлений о компаниях и отраслях. Алгоритмы анализируют настроение и актуальность новостных статей, генерируя сигналы для торговли. Один из главных барьеров — .стоимость доступа к рынку. На самом деле, все активные участники торговли находятся чуть ли не в одном и том же дата-центре, что и биржи, а место там стоит дорого.

Варианты C, D, E и F относятся к группе вариантов прямого доступа к рынкам и характеризуются подключением торгового робота непосредственно к звену биржевой торговой инфраструктуры, в данном случае к промежуточному серверу (промсерверу) FORTS. Алгоритмическая торговля, или алгоритмический трейдинг – это формализованный процесс совершения торговых операций на финансовых рынках по заданному алгоритму с использованием специализированных компьютерных систем – торговых роботов1. Правильный выбор стратегии алготрейдинга является основным компонентом вашего успеха на рынке. Выбирать стратегию нужно даже при использовании алгоритмической торговли, когда сделки автоматически открываются.

Надо понимать, что человеку конкурировать с автоматическими системами, использующими алгоритмы, практически невозможно, машины легко опережают людей в скорости, аккуратности вычислений и производительности. На фондовой бирже его используют для автоматизации исполнения заявок без вмешательства человека. В случае компьютерного сбоя торговый робот будет систематически повторять одну и ту же ошибку, совершая все новые и новые убыточные сделки (в этом случае высокочастотный торговый робот за одну торговую сессию вполне может практически «обнулить» счет инвестора). Сюда же можно отнести риск разрыва соединения с интернетом, отключения электроэнергии и т.д…

Например, расставлять SL/TP в соответствии с риск-менеджментом, когда трейдер открывает позиции «руками». Более продвинутые системы могут торговать «в полный цикл» – самостоятельно искать точки входа и выхода, ставить лимиты, учитывать индикаторы, рассчитывать объемы позиции. Рассказываем, что такое алготрейдинг и какие стратегии алготрейдинга существуют.

Расходы рыночных посредников и бирж тоже увеличиваются, поскольку им приходится наращивать электронные мощности, чтобы удовлетворить растущие запросы алготрейдеров. Повышение издержек неизбежно повлечёт за собой увеличение комиссий для трейдеров, использующих роботов, и классиков. Особенно рискованной считается торговля с помощью HFT. Открывая и закрывая позиции со скоростью, которую трейдеру трудно, а подчас и невозможно отследить, система может принести как существенную прибыль, так и значительный убыток.

Сейчас же клиенты оптимизируют стоимость и хотят иметь одного-двух вендоров, которые могут предоставлять им полный спектр услуг от софта до хостинга «железа». Думаю, что это общий технологический тренд — экосистема, — когда всё находится в одном месте и хорошо интегрировано. Когда бывший президент США Дональд Трамп приходил в Twitter с очередным громким заявлением, волатильность рынков увеличивалась, и мы практически в реальном времени наблюдали, как нагрузка на системы наших клиентов возрастает, но они продолжают работу без просадок в производительности. Таким образом, при нормальной ситуации наши системы работают на 20% мощности, а 20% времени — на 80% или даже на все 100%. Особую роль играет скорость изменения программного обеспечения под нужды рынка.

В это время HFT-торговля доминировала, составляя 70% торговли акциями в США. Точность торговли повысилась, а HFT добавила ликвидности, сократив разницу между ценами. Основное преимущество HFT — скорость исполнения сделок. Системы HFT могут реагировать на изменения рынка в течение миллисекунд и даже наносекунд, что позволяет выполнить большое количество сделок за очень короткий промежуток времени. Компании, занимающиеся высокочастотной торговлей, применяют уже более сложные алгоритмы и высокоскоростные соединения для трейдинга на нескольких биржах одновременно. Насколько я знаю, раньше часто использовали специализированные high performance серверы, оптимизированные под определенные задачи, но сейчас от этого отошли.

Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript). Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты client@a-lab.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях». Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Обычно в них возникает потребность, если это кусочек «пазла» — того, как трейдер хочет торговать на рынке, и без него сделать этого не сможет. Если программист допустит ошибку, робот неуклонно будет следовать ошибочной программе и потеряет деньги.2. При разработке алгоритмов нужно разбираться не только в программировании, но и в трейдинге. В свободном доступе очень мало информации по алготрейдингу.4. В ручном режиме проще подстроиться под быстрые изменения, чем менять весь алгоритм в программе.

Важно отметить, что сама QuantConnect также написана на .NET, но пользователи взаимодействуют с платформой преимущественно через Python. Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя посредством отправки электронных писем; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте. Форма использования машины, называемая «байесовские сети», может использоваться для прогнозирования рыночных тенденций. ИИ, который включает такие методы, как эволюционные вычисления и глубокое обучение, может проходить через сотни или даже тысячи машин. Он может создавать большую, случайную последовательность цифровых биржевых трейдеров, и проверять их эффективность по историческим данным.

Благодаря исполнению сделок с высокой скоростью участник торгов может открыть по выгодной цене не одну, а сразу много позиций по разным валютным парам. С такой же скоростью они закроются, когда цена достигнет установленного значения или пойдёт в противоположную сторону. Алгоритмический трейдинг криптовалютами сегодня набирает обороты. В массе своей крупные (и наиболее надежные) биржи, включая Bitfinex и Poloniex, не только не препятствуют автоматизированной торговле, но и поощряют ее.

Бар изображается схематическим рисунком в виде вертикальной тени, верхняя и нижняя точки которой указывают максимальную и минимальную цены. А цена открытия за данный период и цена закрытия за тот же период отображаются короткими горизонтальными штрихами. Мы — частные трейдеры — находимся в интересном моменте, когда для использования технологических возможностей в трейдинге уже не нужно (необязательно) быть программистом, математиком или физиком. Интернет в начале XX века радикально изменил торговлю новостями, обеспечив мгновенное распространение информации по всему миру. Dataminr в 2012 году представил сервис, превращающий социальные медиа в торговые сигналы, предоставляя бизнес-новости на 54 минуты быстрее традиционных источников.

Но учитывайте, что даже такой проверки не вполне достаточно, так как алгоритм может прекрасно продемонстрировать себя на архивных котировках, но быть менее эффективным в настоящем, так как рыночная картина за это время могла измениться. В любом случае лучше самому контролировать работу советника и держать руку на пульсе, чтобы в любой ситуации иметь успех. В конце 1980-х и 1990-х годах финансовые рынки в США перешли к использованию десятичной системы цен, что уменьшило разницу между ценами покупки и продажи. Это поощрило распространение алгоритмической торговли и увеличило ликвидность рынка. В этом случае алгоритмы используют для извлечения прибыли посредством автоматического изучения рынка и позиций на нем.

Автоматизация торговли осуществляется при помощи специальных программ – торговых роботов, которые запрограммированы на открытие или закрытие ордеров при определенных условиях. Программа сама проводит анализ рынка и выбирает наиболее благоприятный момент для открытия позиций. Таким образом, участие трейдера в процессе торговли сводится к минимуму, а иногда и вовсе исключается. Поэтому алгоритмический трейдинг так популярен среди новичков – он позволяет работать на бирже даже при отсутствии необходимых знаний и навыков. Вся проблема в том, что прежде чем торговать с помощью роботов, их необходимо создать и настроить, а для этого потребуется знание не только основ функционирования финансового рынка, но и программирования.

Практикуя автоматическую торговлю, нужно периодически проверять, эффективна ли выбранная им программа. Вряд ли получится купить одного робота и всю жизнь им пользоваться. Однако, как я писал в самом начале, я создавал робота прежде всего для себя, чтобы оптимизировать рутинные операции и в этом он мне помогает.

В настоящее время все большую популярность среди инвесторов набирает алгоритмическая торговля на фондовых рынках, и все чаще можно встретить упоминания о так называемых «торговых роботах». По различным оценкам, при помощи торговых роботов сейчас осуществляется от 30% до 70% объема торгов на Уолл-стрит. На российских фондовых биржах около 60% (а на рынке FORTS и до 90%) всех транзакций уже приходится именно на долю роботизированных систем, а не людей. При этом их доля в объеме сделок составляет порядка 10-15%. Пользователю алготрейдинга остаётся только подключить программу к терминалу и следить за её работой.

Как ни странно, но изначально торговые роботы создавались не с целью получить максимум прибыли, а для того, чтобы автоматизировать исполнение крупных заявок. Поначалу такими алгоритмами пользовались инвестиционные и паевые фонды, банки, институциональные инвесторы, которые просто не могли себе позволить лишние риски в работе с огромными денежными суммами. Раньше приходилось обращаться в специальные компании, в которых работали очень опытные и квалифицированные сотрудники, специализирующиеся именно на открытии ордеров.

Если цена делает непредсказуемое движение, срабатывает алгоритм выхода из сделки, котировки валятся. Стратегии торговли волатильностью (англ. Volatility trading) — используют принцип зависимости цены опциона от ожидаемой волатильности базового актива в течение периода, оставшегося до экспирации опциона. Это означает, что расчетная цена опциона в один и тот же момент времени и при неизменной цене базового актива, будет различаться в зависимости от использованного в расчетах значения ожидаемой волатильности. Чем выше ожидаемая волатильность, тем выше цена опциона.

Что бы ни случилось, она будет действовать четко в соответствии с заложенными алгоритмами. По мере исполнения своей заявки на рынке инвестор получает FIX-сообщения от брокера об исполнении и в конце дня сообщение о полном исполнении заявки или отмене ее оставшейся неисполненной части. 8 Бар – это элемент графика для отображения биржевых котировок за определенный период времени (минуту, 5 мин., 15 мин., 1 час, день и т.д.). Включает в себя цену валюты при открытии данного периода, цену валюты при закрытии периода, а также максимальную и минимальную цену в течении этого периода.

На бирже ММВБ в 2010 году доля высокочастотных систем в обороте на фондовом рынке составляла порядка %, а по числу заявок — 45 %. По данным РТС в 2010 году на долю торговых роботов в обороте на срочном рынке РТС FORTS приходилось примерно 50 %, а их доля в общем количестве заявок в определённые моменты достигала 90 %[14]. Для торговли на рынке форекс больше всего подходят автоматические системы, работающие по принципу высокочастотного алготрейдинга, или HFT-трейдинга (high-frequency trading). Его алгоритмы настроены таким образом, что ордера открываются и закрываются за очень маленький временной промежуток, иногда составляющий сотые доли секунды. Алготрейдинг, или алгоритмический трейдинг (algorithmic trading), как полностью звучит термин, представляет собой торговлю на рынке по определённым алгоритмам.

У нас работают программисты, которые общаются с трейдерами на одном языке и могут запрограммировать им любые стратегии. Есть специалисты, которые прекрасно разбираются в области финансовой математики и том, как устроены цены на рынке, а также эксперты, которые отлично ориентируются в многопоточности или, например, в специфике работы баз данных. С помощью алгоритмов на рынках торгуют институциональные инвесторы и трейдинговые компании. Частные лица практически не используют подобные инструменты.

Страх, неуверенность или наоборот, самоуверенность, азарт, жадность — вот то, что мешает достичь успеха в торговле. Алготрейдинг позволяет исключить человеческий фактор, потому что автоматическая система действует исключительно по правилам той стратегии, на которой она базируется. В общем, если и есть самый дисциплинированный в мире трейдер, то это торговый советник. В середине 2000-х годов эту рутинную работу удалось автоматизировать с помощью создания алгоритмических «движков», которые самостоятельно исполняли все те же действия, что делал трейдер. Трейдеру достаточно было перенаправить заявку в такой «движок», выбрать алгоритм исполнения и дальше только отслеживать его работу, сконцентрировавшись на ручном исполнении лишь только некоторых сложных заявок.

Кроме того, мы считаем нормой, когда в обычном состоянии «железо» наших клиентов работает на 20−30%. Это необходимо как раз для того, чтобы, когда на рынке случается повышенная волатильность, у алгоритмов всегда оставались мощности для работы. Каждый клиент, который использует нашу систему, не делит «железо» с другими пользователями или трейдерами. У нас нет того, что называется multitenancy, — многопользовательского режима, где для каждого клиента создается изолированное окружение. То есть если другие клиенты будут нагружать систему своими задачами, то в тот момент, когда вычислительные мощности понадобятся вам, их там может не оказаться в достаточном объеме. Поэтому мы практически не работаем с облачными решениями, а все наши инсталляции — это on-premise-инсталляции с физическим «железом».

Мой опыт торговли алгоритмами зародился несколько лет назад, когда я захотел оптимизировать свои рутинные торговые операции в торговой платформе Метатрейдер 4. Мне казалось, что я понимаю как зарабатывать на бирже и будет лучше если эти же операции по открытию и закрытию ордеров будет делать за меня программа, а я буду пить кокос под пальмой. Главное преимущество алготрейдинга – автоматизация торговли. Они не ошибаются из-за эмоций, не впадают в тильт, математически рассчитывают объем позиции и соблюдают риск-менеджмент (если он прописан в коде). Алготрейдингом чаще всего называют именно второй вариант – использование «полноформатных» ботов, работающих по стратегии.

Стоит отметить, что наряду со всеми перечисленными выше преимуществами, любые торговые роботы не лишены и серьезных недостатков. Как следует из всего вышесказанного, алгоритмическая торговля в настоящее время уже получила достаточно широкое распространение на современных биржевых площадках и продолжает стремительно развиваться. Как известно, спрос рождает предложение, и сегодня существует множество различных советников для разных терминалов. Алготрейдеры в поисках совершенства постоянно дорабатывают существующие системы и предлагают новые.

Алгоритмы анализируют данные рынка в реальном времени, включая анализ потока ордеров. Стратегии HFT быстро исполняют ордера, целью которых является захват небольших различий в ценах. Кроме того, важный драйвер изменений — новые правила регуляторов рынка. Если система им не соответствует — использовать её для торговли нельзя.

Заявки, выставленные по котировочному принципу формируют моментальную ликвидность рынка, позволяя другим участникам торгов в любой момент времени купить или продать определенное количество актива. Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных Пользователя с его согласия в целях оказания предоставления информационной поддержки относительно услуг, предлагаемых на Сайте. Администрация Сайта – уполномоченные сотрудники cms institute, которые организуют и/или осуществляют обработку персональных данных строго в соответствии с целями, установленными настоящей политикой. 2 видно, что за год чистая прибыль составила +141,2%. Этот робот начал работать на рынке в реальном времени; начальный депозит равнялся 100 тыс. Руб., что составляет на инструменте 5 лотов (табл. 3).

До момента появления маркетмейкеров рассматриваемую торговлю осуществляли специально предназначенные для этого execution-компании, которые вручную разделяли большие заявки с последующим их исполнением. Они руководствовались только на собственный опыт, страх и риск. Также такие заявки делили и исполняли трейдеры, которые также делали это, руководствуясь своими навыками.

У нас есть статья Кто такой Джим Саймонс и как он заработал $ 25 млрд с помощью количественного трейдинга, или же можно посмотреть видео ниже. Сегодня все продукты, которые нацелены на торговлю на рынке, так или иначе различаются по быстродействию. То есть мы пишем софт, и он работает на хороших, мощных, но стандартных серверах. Конечно же, если кто-то создаст под себя, скажем, какие-то микросхемы или сделает свое кастомизированное «железо», мы с ними не сможем конкурировать никогда в жизни.

Экспоненциальная скользящая средняя может быть определена двумя путями -как процентное скользящее среднее или как периодное скользящее среднее. Соответственно, в процентном скользящем единственным параметром является вес (процент), а в периодном – период скользящей средней. Например, если в результате компьютерного сбоя торговый робот начинает открывать длинные позиции на падающем рынке, а затем закрывать их по стопам, то каждая сделка будет генерировать убыток. То есть, если в течение одной сессии он 5 раз открыл длинную позицию и 5 раз вышел по стопу, то при величине стопа 1% полученный убыток составит 5%.

Также надо помнить, что покупка или создание «с нуля» торгового робота требует определенных затрат. Все дело в том, что выполнение больших заявок на бирже сопряжено с рядом объективных сложностей, таких как возможное влияние на стоимость активов. Если заявка на приобретение акций на фондовом рынке действительно большая, исполнение ее может влиять на рост цены, а это делает покупку более дорогостоящей, что, естественно, не очень выгодно для покупателя. В 2012 году аналитика в реальном времени анализировала твиты для выявления паттернов.

Они осуществляют работу с очень большими заявками, реализация которых путем обычного размещения на бирже является довольно сложной. Для разрешения подобных сложностей предназначены алгоритмические стратегии торговли, которые предусматривают разделение большой заявки на несколько небольших, а приобретаются они по особенному алгоритму. Рассматриваемая торговля имеет цель – выполнение большой заявки по самой выгодной стоимости, а не торговлю, целью которой является извлечение прибыли. Обе системы были разработаны для автоматизации и ускорения процесса торговли на бирже, что помогло снизить временные задержки и улучшить ликвидность рынка. Они также поспособствовали повышению прозрачности и эффективности выполнения ордеров для участников рынка.

Сегодня отечественная экономика находится в высокой зависимости от стоимости нефти. Именно поэтому необходима структурная перестройка экономики и переориентирование на инновации, тем более что сейчас уже многие российские ученые начинают возвращаться из-за рубежа. Именно структурные реформы помогут нашей стране выйти в дальнейшем из кризиса и стать одной из ведущих финансовых держав. Доходность робота составила 62% чистой прибыли, то есть 62 тыс.

Однако необходимо понимать, что торговые роботы – это только инструмент в руках успешного трейдера. Во-первых, при перестановке заявок эти системы могут выставлять по несколько заявок в секунду по одному инструменту, а во-вторых, лишь малая часть этих заявок приводит к сделкам (по информации предоставленной ММВБ, более 95 % заявок от высокочастотных роботов снимаются без исполнения[2]). Таким образом, при высокочастотном котировании, биржевая инфраструктура нагружается в максимальной степени, причем большую часть времени вхолостую. Алгоритмическая торговля или Алгоритмический трейдинг (англ. Algorithmic trading) — формализованный процесс совершения торговых операций на финансовых рынках по заданному алгоритму с использованием специализированных компьютерных систем (торговых роботов). Несмотря на все перечисленные преимущества, алгоритмическая торговля имеет и ряд недостатков.

Чтобы начать работу в этой сфере, необходимо изучить основы алгоритмической торговли, выбрать торговую платформу, разработать и протестировать торговый алгоритм, а затем провести его оптимизацию. Алгоритмическая торговля на бирже – это процесс, который позволяет автоматизировать торговые операции, используя специальные алгоритмы и программы. Это позволяет минимизировать человеческий фактор и увеличить эффективность торговли.

Однако сейчас на российском рынке акций большинство наиболее простых торговых стратегий уже активно используются. Роботы, реализующие сходные стратегии, начинают активно конкурировать между собой, что снижает эффективность их применения. Алгоритмический трейдер или хедж-фонд применяют математические и статистические модели для анализа исторических данных.

Алгоритмическая торговля, как и каждая автоматическая система, не исключает программных сбоев и ошибок, связанных с настройкой системы. В начале 2000-х высокочастотная торговля составляла менее 10% от всех ордеров на бирже NYSE. А уже между 2005 и 2009 годами объем торговли высокочастотной торговли вырос на 164%. Алгоритм генерирует торговые сигналы, опираясь на технические индикаторы, свечной анализ, регрессионный, объемный, или на анализ альтернативных источников информации. Раньше было очень много компаний, которые вели свою собственную разработку торговых систем, и много вендоров, которые предоставляли нишевые решения.

• Например, компания CoreSite в Денвере предоставляет услуги ко-размещения, позволяя трейдерам устанавливать свои компьютеры в центре Вашингтона.
• Это даст возможность нашей стране достойно выйти из кризиса и развивать российский фондовый рынок дальше.
• В любом случае лучше самому контролировать работу советника и держать руку на пульсе, чтобы в любой ситуации иметь успех.
• Однако инвесторам не стоит радоваться преждевременно.
• Именно структурные реформы помогут нашей стране выйти в дальнейшем из кризиса и стать одной из ведущих финансовых держав.

Большинство брокерских API имеют интерфейсы на C++ и/или Java. Частота совершения торговых операций — важнейший элемент алгоритма торгового движка. Робот может посылать сотни приказов в минуту, поэтому производительность системы крайне важна. Если система реализована не очень хорошо, то неизбежно возникновение значительного проскальзывания между ценой, когда приказ должен был быть выставлен и той, по которой он реально исполнился. Это может драматическим образом сказать на доходности.

Поэтому запустить алготрейдинг криптовалют несколько проще. Большинство криптобирж, например, Binance, позволяют «коннектиться» через API. Боты с популярными стратегиями часто «встроены» в торговые терминалы и даже криптовалютные биржи. Например, стратегия накопления доступна в Capico, поиск «китов» в MoonTrader, а боты усреднения – на бирже OKX.

В Форексе эти алгоритмические системы называются «торговыми роботами». Когда мы оцениваем популярность языков программирования на основе общего количества репозиториев на GitHub, такие языки, как JavaScript или Python, могут оказаться на первом месте. Это связано с тем, что они широко используются для разработки веб-приложений, которые составляют значительную долю всех проектов на GitHub. Однако, если мы ограничимся этими данными, мы рискуем упустить важную информацию о том, что действительно используется в узких сферах, таких как алгоритмическая торговля. В августе 2012 года одна из крупнейших американских брокерских компаний Knight Capital Group в одно мгновенье оказалась на грани банкротства из-за сбоя в работе торгового алгоритма своего биржевого робота, который менее чем за час уничтожил большую часть ее капитала, «потеряв» 440 млн долл.

Например, HFT отличается высокой скоростью совершения сделок — они проводятся буквально за микросекунды. Алгоритмическую торговлю на биржах ведут торговые роботы. Для работы на Форексе такими роботами пользуются не только обычные трейдеры, но банки. Алгоритмы на Форексе помогают быстро обновлять котировки или моментально реагировать на любые, даже самые малые, изменения на рынке. Таким образом, всего за несколько секунд робот сгенерировал убытков для компании на $1 млн. Подтверждением того, что роботы действительно оказывают ощутимое влияние на ход торгов, стало введение Московской биржей с 1 августа 2012 дополнительной комиссии за большое количество неисполненных заявок.

И уже на основе этих данных формируются автоматизированные торговые системы. Во-первых, чтобы быть быстрым, нужно находиться физически близко к рынку. Серверы, на которых работает софт для алгоритмической торговли, должны иметь возможность колокации, то есть располагаться в том же дата-центре, что и серверы биржи. Не спит, не ест, не требует повышения зарплаты и сам приносит деньги.

В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты client@a-lab.ru.

Алгоритмические системы при перестановке заявок могут выставлять по несколько заявок в секунду по одному инструменту. Лишь малая часть этих заявок приводит к сделкам (по информации предоставленной ММВБ, более 95 % заявок от высокочастотных роботов снимаются без исполнения[14]). Таким образом, при высокочастотном котировании, биржевая инфраструктура нагружается в максимальной степени, причём большую часть времени вхолостую. HFT-трейдинг предполагает работу с маленькими объёмами, поэтому подойдёт трейдерам с небольшим депозитом. Кроме того, огромная скорость и большое количество совершаемых сделок позволяет получить прибыль даже при минимальном движении цены. В заключение нужно отметить, что алготрейдинг позволяет не только увеличить прибыль от торговли, но и снизить нагрузку на трейдера.

В повседневной торговле для генерации таких стратегий используются более сложные алгоритмы. Каждый брокер называет свои алгоритмы по-разному, что приводит к трудностям сравнения услуг алгоритмической торговли для выбора лучшей. Впрочем, у всех брокеров реализованы самые распространённые и хорошо известные алгоритмы, например TWAP, VWAP, POV и проч., и отличия между их реализациями минимальны.

В середине 2000-х годов эту рутинную работу удалось автоматизировать с помощью создания алгоритмических «движков» (algorithmic engines), которые исполняли все те же действия, что делал трейдер, самостоятельно. Трейдеру достаточно было перенаправить заявку в такой «движок», выбрать алгоритм исполнения и дальше только отслеживать его работу, сконцентрировавшись на ручном исполнении только сложных заявок. Сегодня биржа больше похожа на офис крупной IT-компании, где почти все процессы автоматизированы, что стало возможным благодаря внедрению алгоритмической торговли. О том, что это такое, и как выглядит современный финансовый рынок, расскажет ведущий архитектор платформы Tbricks компании Itiviti Александр Торопов.

Популярные алгоритмы носят названия «Percentage of Volume», «Pegged», «VWAP», «TWAP», «Implementation Shortfall», «Target Close». Отсутствие эмоциональной составляющей в торговле является, пожалуй, одним из самых серьезных «плюсов» торговых роботов. Как свидетельствуют исследования, проведенные в разное время как на российском, так и на зарубежных рынках, именно человеческий фактор чаще всего становится причиной убытков, полученных инвестором на фондовом рынке.

Нередко они образуют команды, потому что коллективно работать выгоднее при условии конкуренции с большими компаниями.2. Самым популярным видом алготрейдинга на данный момент является высокочастотная торговля. При этом заключаются многочисленные сделки по разным инструментам, преимуществом роботов перед живыми трейдерами здесь является их высокая скорость. Прибыль от отдельных сделок может быть незначительной, но их большое количество все компенсирует. При этом стратегия, при помощи аналитических инструментов, строится на выявлении и использовании неэффективности и закономерностей процессов.2. Стратегии, которые поддерживают рыночную ликвидность.

1 августа 2012 года он в течение 45 минут он отправлял ошибочные заявки на биржу NYSE. Это не только принесло убытки брокерской компании, но и спровоцировало скачки цен на акции 148 компаний. «Витриной» или «выставкой достижений» современных торговых роботов на российском фондовом рынке традиционно является ежегодный конкурс, проводимый Московской биржей – «Лучший частный инвестор». Ниже приведена статистика лучших участников этого конкурса последних 2-х лет. Языки программирования вроде C++/Java обычно лучше всего подходят для написания торгового движка, но при их использовании возникают вопросы по времени разработки, легкости тестирования и поддержки кода. В тех случаях, когда важна скорость работы (например, в случае HFT-трейдинга), используются эффективные низкоуровневые языки — C++ и даже чистый С.

Это существенно повышает эффективность алгоритма, поскольку для его реализации достаточно выставить лишь одну заявку, которая будет исполнена гораздо быстрее, чем несколько последовательно выставленных заявок. Чем больше объём и количество сделок по инструменту, тем больше его торговая ликвидность, в свою очередь, чем меньше разница между лучшими ценами спроса и предложения и чем больше объём заявок вблизи этих цен, тем больше моментальная ликвидность. В 2009 году на долю высокочастотной алгоритмической торговли пришлось около 73 % от общего объёма торгов акциями в США[13].

Преимущества алготрейдинга — это, прежде всего, отсутствие у них недостатков ручной торговли. В этом случае алгоритмическую систему применяют для облегчения работы трейдеров при очень крупных сделках, но которые нужно совершить как можно незаметнее, чтобы не привлекать ненужное внимание. Эти таблицы наглядно демонстрируют актуальное распределение активности разработчиков в сферах алгоритмической торговли, Forex, Bitcoin и Investing по языкам программирования. Другие платформы, такие как QuantConnect, предлагают поддержку Python — языка, который является чрезвычайно популярным среди трейдеров благодаря его простоте и мощным библиотекам для анализа данных.

Однако свойство схождения цен отчетливо выражено лишь на малых временных интервалах, поэтому для анализа пар на больших временных интервалах используется сравнение индикаторов фундаментального анализа, таких как рыночные мультипликаторы, коэффициенты рентабельности и финансовые коэффициенты. Сигналы по таким индикаторам возникают относительно редко, что позволят вкладывать в стратегию достаточно большой капитал, а для исполнения сигналов зачастую применяются алгоритмы TWAP, VWAP или Iceberg. Однако свойство схождения цен отчётливо выражено лишь на малых временных интервалах, поэтому для анализа пар на больших временных интервалах используется сравнение индикаторов фундаментального анализа, таких как рыночные мультипликаторы, коэффициенты рентабельности и финансовые коэффициенты. По сути, любой «торговый робот» – это специальная программа, в которой реализован определенный алгоритм совершения сделок на фондовом рынке. Механические торговые системы предоставляют трейдерам новые возможности для торговли, давая им ряд преимуществ перед их коллегами, торгующими вручную.

Основная цель рыночного производства – введение ликвидности в ценные бумаги, которые не торгуются на фондовых биржах. Чтобы измерить ликвидность, учитывается спред bid-ask и объемы торгов. Однако в последние несколько лет динамику отечественного фондового рынка можно назвать скорее боковой (так называемый бестрендовый рынок или флэт). Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Эти фонды интересны прежде всего своим соотношением риска и доходности.

Такое разнообразие создаёт сложности для среднестатистического трейдера, поскольку становится труднее выбрать идеальную программу под себя. Алготрейдинг – высокоэффективная и малозатратная торговая стратегия, которая становится всё более популярной. С помощью роботов можно освободить много времени, чтобы посвятить его другим важным делам. Кроме того, трейдеру не придётся нервничать из-за каждой сделки.

Основной принцип этих стратегий заключается в использовании свойств корреляции инструментов и задержек в распространении рыночной информации. Выявление тренда осуществляется на сверхмалых таймфреймах по инструменту с очень высокой торговой ликвидностью, поскольку именно эти инструменты являются драйверами движения цен на рынке и способствуют изменению цен инструментов с меньшей торговой ликвидностью. Определив направление краткосрочного тренда по базисному инструменту выставляется рыночная заявка по рабочему инструменту по текущей цене спроса или предложения. В некоторых случаях, в качестве рабочего инструмента может использоваться не один инструмент, а корзина из различных инструментов, каждый из которых имеет высокий коэффициент корреляции с базисным инструментом. Стратегии баскет-трейдинга (англ. Basket trading) — повторяют принципы, лежащие в основе стратегий парного трейдинга, с тем лишь отличием, что соотношение цен строится для двух «корзин инструментов».

Да, есть сложные алгоритмы, которые показывают доходность на протяжении долгого периода времени. Но, как правило, это конструкция из нескольких алгоритмов с различными торговыми стратегиями, а во-вторых, за такими алгоритмами постоянно следит команда разработчиков, которая постоянно тестирует роботы, обновляет, оптимизирует под новые особенности постоянно меняющегося рынка. Что, собственно говоря, делает и любой обычный трейдер, торгуя руками на своём компьютере.

Если этого не происходит, робот (советник) перестаёт соответствовать рыночной ситуации и начинает приносить трейдеру убытки. Несмотря на явные преимущества алготрейдинга, трейдеру не удастся полностью отстраниться от участия в торговле. Понадобятся полученные знания, наработанный опыт и собственная торговая стратегия, чтобы выбрать автоматическую систему, подходящую именно его стилю торговли.

Также он однозначно увеличивает доходность моей торговли уже потому, что никто не может сравниться с роботом в плане психологической устойчивости. Ведь эмоции это главное с чем борется трейдер на рынке. Так что усилия по затратам на его создание он однозначно оправдывает. Алгоритмы превосходят человека в скорости отправки заявок. Если корневой каталог бота размещен на стороннем сервере, то можно торговать всю сессию без пауз, а на криптовалютном рынке – круглосуточно.

Поэтому зачастую начинающие трейдеры покупают уже готовых торговых роботов. Суть алготрейдинга в том, что опытные участники рынка, владеющие навыками программирования, создают программные алгоритмы – торговых роботов (советников), которые автоматизируют процесс открытия и закрытия сделок. В них уже заложены правила анализа поступающей информации. Ордера роботы открывают и закрывают без участия трейдера. Варианты C, D, E и F относятся к группе вариантов прямого доступа к рынкам (англ. Direct Market Access) и характеризуются подключением торгового робота непосредственно к звену биржевой торговой инфраструктуры, в данном случае к промежуточному серверу (промсерверу) FORTS. В связи с минимальным количеством звеньев, DMA является оптимальным решением для алгоритмических систем высокочастотной торговли.

Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств. Далеко не у каждого трейдера есть время на изучение языков программирования, а профессиональные разработчики оценивают свои услуги достаточно дорого. Заявки, выставленные по котировочному принципу формируют моментальную ликвидность рынка, позволяя другим участникам торгов в любой момент времени купить или продать определённое количество актива. Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.

Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. Брокеры, в свою очередь, берут комиссии со сделок (в которые уже включены биржевые комиссии). Поэтому трейдеру нужно соотносить расходы на комиссионные с потенциальным доходом, полученным от робота. Кроме перечисленных видов, алготрейдинговых роботов можно дополнительно разделить по пригодности для отдельного вида трейдинга, функционалу, области применения. Но уместить все разновидности в одну статью невозможно. В зависимости от прописанных в программе функций, боты могут выполнять часть рутинных мелких операций.

Резюмируя все вышесказанное, торговые роботы – это новые возможности, которыми важно научиться пользоваться современным трейдерам. Грамотное использование сильных сторон автоматических торговых систем, однозначно поможет улучшить результаты Вашей биржевой торговли. Со временем роботы будут брать на себя все больше технических операций, оставляя людям время для аналитической работы.

Как работает алготрейдинг на фондовых и криптовалютных биржах. Также рассмотрим преимущества и недостатки алготрейдинга и поделимся подборками платформ для алготрейдинга. Заявки, выставленные по рыночному принципу формируют торговую ликвидность рынка, позволяя другим участникам торгов купить или продать определённое количество актива по желаемой цене. По письменному требованию Пользователя его персональные данные уничтожаются, также, Администрация Сайта по собственной инициативе и без объяснения причин вправе произвести удаление персональной информации, переданной Пользователями при заполнении формы обратной связи. Персональные данные Пользователя не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев предоставление персональных данных Пользователя по запросу государственных органов, органов местного самоуправления осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Целью настоящей Политики конфиденциальности является обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователе, в т.ч.

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному физическому лицу (Пользователю), как субъекту персональных данных, которую Пользователь предоставляет с целью запроса предоставления обратной связи. Написание самих программ является трудоёмкой и длительной процедурой, требующей тщательного изучения поведения реальных трейдеров, психологии рынка, котировок и других факторов, прямо влияющих на результативность. Постоянные изменения на рынке приводят к потребности обновления алгоритмов. Впрочем, у всех брокеров реализованы самые распространенные и хорошо известные алгоритмы (TWAP, VWAP, POV и др.) и отличия между их реализациями минимальны. Алгоритмическая торговля не ставит целью получить прибыль. Её цель — уменьшить стоимость исполнения крупной заявки, минимизировать её влияние на рынок и уменьшить риск её неисполнения.

После разработки алгоритма его необходимо протестировать на исторических данных. Это позволит выявить возможные ошибки и улучшить эффективность алгоритма. Для тестирования можно использовать различные программные средства, такие как TSLab, MetaTrader, Amibroker и т.д. Первоначально, торговый робот был протестирован на данных 2015 г.

При этом реальных сделок робот совершал лишь около 13,5 тыс, т.е. Изначально алгоритмическая торговля использовалась для того, чтобы разбивать крупные заявки и исполнять их по частям, так как очевидно, что гораздо проще найти встречное предложение для множества мелких заявок, чем для одной большой. Позже она обрела дополнительный смысл, в понятие стали закладывать статистические данные и применять для упрощения операций на различных рынках.

В середине прошлого века вся торговля на бирже проходила в большом здании, заполненном людьми, каждый из которых искал себе партнера для покупки или продажи ценных бумаг. Многие трейдеры работали не только от своего имени, но и представляли интересы других людей и компаний. Во время торгов стоял такой невообразимый шум и гам, что трейдеры были вынуждены придумать свой язык жестов.

Д., то окажется, что на трейдинг остается совсем мало времени. Но ведь на Форекс постоянно возникают выгодные ситуации для совершения прибыльных сделок, и большинство трейдеров их просто упускает. У него нет других дел и ему не нужно делать передышки, поэтому даже если в 3 часа ночи появится хорошая возможность открыть хорошую сделку, советник непременно ею воспользуется. Затем индустрия торговых роботов стала расширяться, и появились специальные программы, которые предназначались уже непосредственно для трейдинга на Форекс. Это торговые роботы, в основе которых лежит какая-нибудь прибыльная стратегия.

С некоторых пор на некоторых биржах алгоритмическая торговля реализована на уровне торговых систем. Это существенно повышает эффективность алгоритма, поскольку для его реализации достаточно выставить лишь одну заявку, которая будет исполнена гораздо быстрее, чем несколько последовательно выставленных заявок или пользоваться для этого услугами брокера. До появления программных комплексов алгоритмической торговли трейдеры институциональных инвесторов или трейдеры брокеров, получавших заявки от таких инвесторов, должны были делить крупные заявки вручную[6]. Существовала даже целая индустрия исполнения заявок (execution services), когда сторонние execution-компании принимали заявки от крупных инвесторов и исполняли их, опираясь на свой собственный опыт[7]. Провести все это время перед монитором трейдер просто не в состоянии. Отлучаясь, он может пропустить важный торговый сигнал.

В биржевом словаре есть другое значение для алготрейдинга – автоматическое разделение крупной заявки на несколько мелких для обеспечения высокой скорости сделки. Такая «разбивка» применяется крупными участниками и институциональными инвесторами, чтобы выставить ордеры по средневзвешенной цене и не допустить негативного колебания котировок из-за большого объема заявки. Чтобы понять, насколько вам подходит тот или иной робот, его необходимо протестировать, предварительно пройдя обучение алготрейдингу. Лучший способ сделать это — запустить тестер стратегий, если вы торгуете в MetaTrader. Тестер позволяет прогнать алгоритм на исторических котировках и понять, какую прибыльность продемонстрировал бы этот робот, если бы это был реальный рынок.

Еще один синонимичный термин – “автоматизированный трейдинг”. Торговые роботы самостоятельно проводят анализ рынка, анализируя большой массив данных. Они не только справятся с этой задачей быстрее трейдера, но и не упустят ничего важного. Во-вторых, найти действительно надежного торгового робота не так-то просто. По статистике, из всей массы предложений в интернете лишь 10-15% являются достойными, остальное же — или уже нерабочие советники, или просто мошеннические схемы.

Использоваться как инструмент для повышения эффективности торговли, что мы и докажем в дальнейшем. Для более детального анализа и изучения зарубежного опыта можно воспользоваться специализированной литературой, например трудами Д. Они создали полный справочник по существующим в современное время торговым стратегиям и тактикам, который можно использовать и в качестве инструкции по разработке нестандартных торговых систем. Как минимум частный трейдер может использовать системный алгоритмический трейдинг — то есть начать автоматизировать стратегии. С получением опыта можно двигаться в сторону машинного обучения, но здесь уже понадобится команда и навыки.

Такой алгоритм трейдинг получает прибыль благодаря быстрому потоку данных и его учету.4. Front running — система выявляет крупные заявки, ловит колебания благодаря скорости анализа данных на рынке.5. Арбитраж — в этом случае система производит арбитражные сделки.6. Торговля волатильностью является самым сложным видом алготрейдинга, в этом случае требуется команда профессионалов и большие вычислительные мощности. Алгоритмическая торговля широко применяется как институциональными инвесторами, для эффективного исполнения крупных заявок, так и частными трейдерами и хедж-фондами для получения спекулятивного дохода.

Соответственно, в случае прогнозирования роста волатильности совершается покупка опционов, а в случае прогнозирования падения волатильности совершается продажа опционов. Однако, в отличие от обычной покупки или продажи опционов, торговля волатильностью предполагает наличие в портфеле взаимно хеджирующих позиций, состоящих из опционов различных типов, серий и страйков, а также из базового актива. Поэтому, при совершении сделки, с каким либо одним опционом, одновременно совершается сделка по другому опциону или по базовому активу. Торговля волатильностью считаются одними из самых сложных с математической точки зрения, и для эффективной работы требуют высоких вычислительных мощностей, особенно при котировании опционов по большому количеству активов, в различных сериях и страйках.

Цена каждой корзины рассчитывается по ценам нескольких различных инструментов, с учетом количества единиц этих инструментов в корзине. Для анализа соотношений цен корзин инструментов используются те же индикаторы технического анализа, что и в трендследящих стратегиях. Эффективность стратегий баскет трейдинга в значительной степени зависит от моментальной ликвидности инструментов, поскольку практически все сделки совершаются рыночными заявками по текущим ценам спроса и предложения, а торговля идет преимущественно внутри дня. По этим причинам стратегии баскет трейдинга применяются исключительно на высоколиквидных инструментах. Цена каждой корзины рассчитывается по ценам нескольких различных инструментов, с учётом количества единиц этих инструментов в корзине.

• торговля осуществляется на инструменте Sj, то есть лотами в руб. Вообще роботизированные операции начинают всё больше влиять на рынки, привлекая внимание и регуляторов, и представителей биржевой инфраструктуры. К примеру, если в 70−80-е годы средний срок владения одной акцией в США исчислялся годами, то сегодня он измеряется днями или месяцами, а для деривативов и вовсе часами. Алготрейдинг для начинающих — это классическая спекулятивная стратегия, когда покупают активы и перепродают по более высокой цене. Алготрейдинг делится на количественную и высокочастотную торговлю. Важно помнить, что программа должна быть написана профессионалами, которые знакомы не только с программированием, но и хотя бы с основами трейдинга.

Это требование относится не только к системам алгоритмического исполнения заявок, но и к системам автоматизированной торговли и системам прямого доступа к рынку. Широкие возможности Обычному трейдеру сложно работать со множеством индикаторов и валютных пар, приходится выбирать 1-2 рыночных актива и несколько самых удобных инструментов теханализа. Алгоритмический трейдинг намного расширяет возможности заработка, так как робот может работать с индикаторами и валютными парами в любом количестве.

Как минимум потому, что получают комиссию с каждой транзакции, вне зависимости от того, теряет или зарабатывает деньги клиент. Главными официальными участниками высокочастотной торговли являются Citadel LLC, ATD, Hill, Virtu Financial, Tradebot, Timber Chicago Trading и GETCO. Однако наиболее активны в этом направлении HFT-подразделения крупнейших финансовых учреждений – Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley и подобных. Администратор Сайта принимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий. Г) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных, содержащих персональные данные. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой информации о Пользователе в форме обратной связи.

Во-первых, настройка торговых роботов – это сложный процесс, для этого необходимо иметь навыки программирования. Конечно, купить готовых роботов не проблема, но, во-первых, это дорого, во-вторых, со временем алгоритмы требуют перенастройки, и все равно потребуется помощь специалиста, а в-третьих, гарантии, что вы купите эффективного торгового робота, никто не даст. К сожалению, сегодня термин «алгоритмическая торговля» часто ошибочно используется в тех случаях, когда на самом деле речь идет об автоматизированных торговых системах. Они также известны под названием «торговых роботов», в которых торговые стратегии строятся на базе сложных математических формул и быстрой обработки данных. Такие алгоритмы были придуманы для того, чтобы трейдерам не приходилось постоянно следить за котировками и делить большую заявку на маленькие вручную.

Алгоритм работает исключительно на основе заданных параметров без отклонений. Иногда возникает возможность заключить выгодную сделку, которую бот просто пропустит. Мы, авторы данной статьи, со всей ответственностью заявляем о частичном и полном отсутствии фактического или потенциального конфликта интересов с какой бы то ни было третьей стороной, который может возникнуть вследствие публикации данной статьи. Настоящее заявление относится к проведению научной работы, сбору и обработке данных, написанию и подготовке статьи, принятию решения о публикации рукописи.

Пользователь – физическое лицо, разместившее свою персональную информацию посредством Формы обратной связи на сайте с последующей целью передачи данных Администрации Сайта. Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта для предоставления обратной связи Пользователю. Если трейдер на эмоциях может совершить ошибку, то программа лишена такого недостатка, как импульсивность.

В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора client@a-lab.ru с пометкой «Актуализация персональных данных». Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники. Узнайте какие риски таит в себе внебиржевая торговля. Заявки, выставленные по рыночному принципу, формируют торговую ликвидность рынка, позволяя другим участникам торгов купить или продать определённое количество актива по желаемой цене.

Алготрейдинг – вид торговли, подразумевающий использование автоматизированных торговых ботов. Бот для алготрейдинга – это компьютерная программа, выполняющая заданные действия в автоматическом режиме, без участия человека. Боты активно используются трейдерами на фондовом рынке и криптовалютных рынках. Алгоритм Iceberg — подразумевает исполнение общего объёма поручения посредством выставления котировочных заявок с суммарным объёмом, не превышающим заданное «видимое» количество. Выставление заявок продолжается до полного исполнения общего объёма поручения. На некоторых биржах, в том числе на LSE, алгоритм Айсберг реализован на уровне ядра торговой системы, что позволяет, наряду с обычными параметрами заявки, указать её «видимый» объём.

Естественно, что такие «астрономические» показатели доходности роботов «сводят с ума» остальных трейдеров, однако существуют и другие (не столь радужные) «истории» про торговых роботов, так сказать «обратная сторона медали» автоматизированной торговли. Кроме того, автоматическая торговля не отменяет необходимости получения знаний и опыта классическим способом. Невозможно полностью довериться роботу, если трейдер не разбирается в предмете и не имеет ни малейшего понятия, как рынок работает. Поэтому торговлю на рынке начинать нужно с изучения основ, и в ближайшее время роботы ничего не изменят в этой области. Поэтому алготрейдеры, разрабатывающие программы для автоматической торговли, должны постоянно отслеживать эффективность своего продукта и при необходимости вносить коррективы в его алгоритмы.

Для этого можно почитать специализированную литературу, посетить семинары, вебинары, а также различные тематические конференции и обязательно пообщаться с опытными трейдерами и алготрейдерами, причем послушать разные подходы к одному и тому же вопросу. Всего лет назад алгоритмическая торговля на российском рынке практически полностью отсутствовала. По экспертным оценкам, доля торговых роботов в общем объеме торгов на ММВБ в 2000 г. Сейчас на их долю приходится уже не менее 40% всех совершаемых сделок, причем некоторые специалисты оценивают ее на отечественном рынке акций еще выше – в 60-70% (рис. 1). Алгоритмические торговые системы, использующие котировочный принцип, являются одними из основных поставщиков моментальной ликвидности, а использующие рыночный принцип — одними из основных поставщиков торговой ликвидности. Большое количество алгоритмических систем одновременно используют оба эти принципа[18].

4) Не эмоциональность, как ни странно одновременно является и «плюсом» и «минусом» робота. Например, робот, точно придерживаясь заложенной в него стратегии, не сомневаясь, сможет «спустить» весь Ваш капитал за одну торговую сессию. Как правило, робот ориентирован на работу в каких-либо определенных (достаточно стандартных) условиях рынка. Непредвиденные резкие развороты тренда, повышенная волатильность, корреляция/раскорреляция в движениях цен могут «дезориентировать» программу, и она начнет совершать убыточные сделки.

По сути, торговый робот -это специализированная компьютерная программа для совершения операций на биржевом рынке. Как правило, торговые роботы ориентированы на использование определенного торгового алгоритма, который может быть предельно простым. Например, когда робот запрограммирован использовать один-единственный индикатор технического анализа. Однако в последние несколько лет рынок стали завоевывать адаптивные торговые роботы, умеющие анализировать текущее состояние рынка и выбирать из нескольких возможных наиболее оптимальный алгоритм совершения сделок. За последние годы стремительную тенденцию к развитию показал относительно молодой сегмент рыночных операций, основанных на применении алгоритмических торговых систем.

Однако в последние несколько лет динамику отечественного фондового рынка можно назвать скорее боковой (так называемый бестрендовый рынок, или флэт). Ценность данной работы заключается в том, что переориентирование механизмов инвестирования на курс инновационного развития поможет не зависеть от цен на нефть. Это даст возможность нашей стране достойно выйти из кризиса и развивать российский фондовый рынок дальше.

И баланс между скоростью физической обработки информации и скоростью изменения, на мой взгляд, определяет будущее. Например, в 60-х годах торговали только акциями, и кроме них ничего не было. А сейчас существуют акции, опционы, очень популярные в последние годы ETF, свопы — сотни видов инструментов, которые рынок создает для того, чтобы в том числе решать свои задачи. Их тут же начинают использовать трейдеры, и поэтому им необходимо быстро адаптироваться к изменениям. Основная форма алгоритмической торговли — это высокочастотный трейдинг. В ней существует много алгоритмов, и именно различия в алгоритмах определяют виды торговли — market making, volatility trading, arbitrage, hidden eye и другие.

Использоваться он может как на валютном, так и на фондовом рынках. У роботов существуют свои проблемы, но они все же менее значимые, чем недостатки ручной формы трейдинга. Алгоритмические роботы тестируются на исторических данных, а торгуют – на реальном рынке, со всеми его неожиданностями.

Единственный нюанс — необходимо задать советнику правильные настройки и время от времени корректировать свои стратегии алгоритмической торговли. Наконец, торговые роботы дают возможность «быть в рынке» в течение всей торговой сессии, одновременно охватывая широкий круг ценных бумаг, на нем представленных. Любой, даже самый элементарный торговый робот способен одновременно отслеживать все акции, представленные на российском рынке, в то время как обычный инвестор, как правило, работает с выпусками ценных бумаг одновременно. Также повсеместная практика алготрейдинга может привести к оттоку ликвидности в случае, если значительная часть заявок приходится на роботизированные системы, действующие по сходным алгоритмам.

Из-за того, что боты действуют пошагово, без гибкости, возможные ошибки могут нарастать как снежный ком, наращивая убытки трейдера. Поэтому не нужно слепо доверять программам и передавать им крупный капитал без «присмотра».Тем не менее, алготрейдинг – относительно эффективный способ снять часть повседневных задач с трейдера. При должном подходе, автоматическая торговля может приносить прибыль. Также боты помогают в тестировании стратегий, индикаторов, мани-менеджмента и других параметров на исторических данных. Например, в марте 2020 года доля сделок с участием роботов на рынке акций Московской биржи составила 58,4%.

Поэтому в основном на рынках алгоритмически торгуют именно профессиональные участники торгов, которые вкладываются в инфраструктуру и программное обеспечение. Например, программы Designer и ТСЛаб используют подход на основе блок-схем, что делает их особенно привлекательными для новичков в алгоритмической торговле. Эти программы, вероятно, написаны на C#, поскольку требуют для работы .NET. Однако пользователи этих программ редко сталкиваются с этим языком напрямую, так как основной акцент сделан на визуальном программировании. Мы ссылаемся на эту алгоритмическую торговую стратегию как стратегию пересечения скользящего среднего.

Инвестиционные банки и хедж-фонды — первопроходцы в данной области, и они как никто другой нуждаются в автоматизации исполнения крупных ордеров. Они успешно инвестировали в разработку подобных алгоритмов немалые средства, в результате чего появлялись различные системы, влияющие на рынок. Я создал простой робот который не нуждается в доработке, но который имеет открытые настройки и каждый желающий разобраться в сфере роботизированной торговли сможет изменять, оптимизировать и тестировать результаты торговли роботом в своих целях. Он не гарантирует доходность на длительных промежутках времени, а больше подходит для агрессивной торговли в формате так называемого “разгона депозита”. На некоторых тестах он показывает доходность до 300% в сутки.

К примеру, один из крупных и авторитетных алгоритмических фондов — Two Sigma Spectrum — за три года показал такую же доходность, что и фондовый индекс S&P 500, но с гораздо меньшим риском. В то время как американский индекс был крайне волатилен в некоторые периоды, доходность хедж-фонда не просто «держала удар», но и росла. Если посмотреть на график с 2005 года — момента создания фонда, то можно увидеть, что стратегия Two Sigma Spectrum значительно обгоняет индикатор S&P 500.

В данной статье мы рассмотрим основные шаги, которые необходимо предпринять для начала работы в алгоритмической торговле. Кроме того, торговые роботы позволяют полностью нивелировать «человеческий фактор». В отличие от человека они не устают, не отвлекаются, не сомневаются и, тем более, не подвержены эмоциональным перегрузкам.

Поэтому если вы хотите использовать торгового робота, то выбирайте только те, которые предлагаются надежными разработчиками. Не нужен опыт Даже те, кто пока еще не обладает достаточными знаниями в области трейдинга, может начать зарабатывать при помощи советников. Ведь автоматические системы все делают вместо трейдера, который не обязан вникать во все торговые нюансы. Алгоритмическая торговля или алготрейдинг — это торговля при помощи так называемых роботов или советников, математических алгоритмов, которые с высокой точностью могут предсказать поведение валютной пары. Торговые советники сегодня на пике популярности, потому что автоматизированный трейдинг значительно экономит время, силы и нервы, не требует глубоких рыночных знаний и подходит даже новичкам. Но можно ли считать алготрейдинг идеальным инструментом заработка на Форекс?

Следующим шагом является разработка торгового алгоритма. Алгоритм – это набор инструкций, которые определяют, когда и на каких условиях покупать или продавать активы. Если мы говорим про создание алгоритма для торговли его в автоматическом режиме, то наш алгоритм должен быть основан на механической торговой системе, не содержащей никаких субъективных составляющих. В рамках данного исследования представлен торговый робот, который создан специально для эффективной работы в кризисный период. Робот был создан на платформе TSlab, предоставленной ОА «Открытие Брокер». Рабочее название робота – 2MA_htf_trade, и торгует он по специальному алгоритму, основанному на двух экспоненциальных скользящих средних, и каждый месяц оптимизируется особым образом7.

Например, может сложиться ситуация, когда сервер не успевает обработать все автоматические заявки, возникает сбой системы, что приводит к неожиданному убытку. Не менее внимательно нужно следить за рынком в момент повышенной волатильности – перед выходом новостей или при серьёзных геополитических событиях. Алгоритм может не справиться с резкими скачками цен, в результате трейдер рискует получить ощутимый убыток или вовсе лишиться депозита. Отдельное преимущество – возможность с помощью высокочастотного трейдинга сыграть на марже. Это очень актуально для рынка форекс, который менее волатилен, чем другие.

После тестирования алгоритма необходимо провести его оптимизацию. Оптимизация заключается в изменении параметров алгоритма с целью улучшения его эффективности. Для оптимизации можно использовать различные методы, такие как просто перебор параметров с последующим анализом полученных результатов, также генетические алгоритмы, нейронные сети и т.д.

Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства. Узнайте основные типы, заблуждения и роль опционов на срочном рынке. Оформить на языке программирования можно не все стратегии, так как некоторые из них слишком сложные.

«Железо» могут купить почти все, а вот быстрый софт — это то, что, можно сказать, отличает одних трейдеров от других. И для того, чтобы его создавать, нужно понимать, как работает «железо», операционная система, а также библиотеки и фреймворки, которые вы используете. Частные инвесторы, которые работают с брокерами, обычно используют стратегию высокочастотного трейдинга, при этом специальных знаний не нужно. Алгоритм трейдинг подбирает правила по открытию позиций.

Такие стратегии чаще всего включают в себя использование алгоритмических методов для анализа данных и проведения сделок. По той причине, что здесь нужно мгновенное исполнение сделок на основе поступающих данных. Человек не способен физически анализировать и открывать сделки за секунды. В статье разберем, как и когда сформировались технологические методы торговли, как их может использовать частный трейдер, и что ждет алгоритмический трейдинг в ближайшем будущем.

То есть алгоритмические стратегии здесь могут быть как достаточно примитивные (например, торговля по одной скользящей средней), так и более сложные (стратегии на основе объемов или безиндикаторных моделях). В любом случае любая автоматизированная система стремится зафиксировать изменения цен (краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные) и использовать рыночные неэффективности. Поэтому, наверное, один из трендов, который я вижу в индустрии, — это то, что пользователи хотят быть быстрыми, но ещё и быстро меняться.

Дело в том, что именно выставление и снятие огромного количества заявок – это характерный признак автоматизированной торговли. Дополнительный комиссионный сбор взимается биржей с участников торгов, выставляющих свыше 100 тыс. Введение такого «штрафа» было обусловлено тем, что самый активный робот  на основном рынке ММВБ-РТС отправлял около 7 млн транзакций в день (т.е. порядка 200 в секунду!), тем самым создавая большую непроизводительную нагрузку на биржевые серверы.

Однако это не значит что он может делать это каждый день. А значит он может быть интересен тем кто любит американские горки на бирже, чтобы пощекотать нервы в поисках быстрого обогащения. Полноценный скальпинг в алготрейдинге невозможен – торговать по стакану можно только вручную. Кроме того, некоторые криптовалютные биржи предлагают собственные алгоритмические стратегии.

Соответственно, число потенциальных алго-стратегий стремится к бесконечности. Использование Пользователем Сайта означает полное и безоговорочное согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя. В случае несогласия Пользователя с условиями Политики конфиденциальности Пользователь должен прекратить использование настоящего Сайта. Никаких эмоций Любой трейдер в той или иной степени зависим от эмоций, которые порой очень мешают торговать.

Важно понимать, что простое определение популярности языков программирования на основе общего количества репозиториев на GitHub для задач, связанных с алгоритмической торговлей, может дать искажённое представление. Когда мы рассматриваем языки программирования, используя стандартные метрики, такие как общее количество репозиториев, мы можем прийти к ошибочным выводам. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора client@a-lab.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных». Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных). Из-за ошибочных действий ПО рынок по некоторым акциям сдвинулся более чем на 10 %.

Ручной торговле будешь что-то вычислять, анализировать и выставлять заявки, благоприятные условия для арбитража уже исчезнут. Как пример, можно рассмотреть ситуацию, которая произошла с компанией Knight Capital (2012 год). В связи с тем, что была неправильно настроена и установлена программа, произошел ее сбой. Вследствие этого, в краткий временной промежуток были выставлены заявки, величина которых составила не один миллиард американских долларов. Такой выброс был очень мощным и в итоге цена некоторых ценных бумаг сдвинулась до 10%. Это повлекло убытки, равные полумиллиарда американских долларов, вследствие чего компания обанкротилась.

Алготрейдинг – отличный вариант для прибыльной и спокойной торговли, но нужно быть готовым к тому, что будут периоды, когда потребуется вернуться к традиционному способу работы на рынке форекс. Однако переход на алготрейдинг не подразумевает полного отказа от ручной торговли. Трейдер должен отдавать себе отчёт, что ни одна программа не совершенна, иначе все вокруг уже были бы миллионерами.

Тогда я составил техническое задание для программиста, и оплатил услуги и отдал его в работу. Через несколько дней у меня был готов торговый робот! Главный недостаток алготрейдинга – сбои в работе, влекущие убытки. Это могут быть технические неполадки или ошибки в запрограммированной стратегии. Боты «традиционно» плохо справляются с резкими скачками волатильности и падением ликвидности. Технически, стратегии алгоритмической торговли могут быть любыми, если их можно «упаковать» в программный код.

Если раньше трейдеру приходилось тратить часы на анализ рынка и поиск выгодных позиций, то сейчас за него все это могут сделать торговые роботы. Ему только остается совершить сделку, а если нет времени или желания даже на это, то не проблема, алгоритмы и с этой задачей могут справиться самостоятельно. Круглосуточная работа Очевидно, что трейдер не может постоянно торговать. Каким бы выносливым ни был человек, ему как минимум нужно 8 часов для здорового сна и отдыха. А если добавить сюда работу, домашние дела, общение с семьей и т.

Также алготрейдинг с успехом используется и в активно развивающейся сфере криптоиндустрии. Языки, популярные в веб-разработке, могут искажать статистику, когда речь идет о специализированных областях, таких как финтех. Важно понимать, что популярность языка программирования в общей массе не всегда отражает его востребованность в узкоспециализированных отраслях.

Если вы не делаете ПО таким образом, чтобы конечный пользователь мог его менять под себя быстрее вас, то есть вендора, вы становитесь неконкурентоспособным. Так как пока вы сделаете это изменение у себя, протестируете и выпустите релиз, тренд превратится в данность, а ваши клиенты упустят возможность на нем заработать. При этом заявка делится на части и открывается постепенно, по 1-3 позиции за раз, согласно заданным правилам. Поэтому эти алгоритмы были созданы для того, чтобы трейдерам не нужно было делить большую заявку на несколько маленьких вручную.

При возникновении проблем с роботом, проявляющихся в большом количестве безуспешных сделок подряд, следует взять управление в свои руки и приостановить процесс торгов на некоторое время. Обязательно открывайте терминал один раз в несколько часов, чтобы контролировать трейдинг. Точность и скорость Программы-советники не способны поставить запятую не в том месте или лишний ноль, что является частой человеческой ошибкой. ПО будет вести деятельность исключительно на основе порядка действий, заданного разработчиком. Дополнительно бот способен для вас открыть несколько сделок сразу, что позволит увеличить потенциальную прибыль.

Например, компания CoreSite в Денвере предоставляет услуги ко-размещения, позволяя трейдерам устанавливать свои компьютеры в центре Вашингтона. В тот период появляются первые количественные хедж-фонды. Один из них — хедж-фонд Джима Саймонса Renaissance Technologies.

Проще говоря, они будут упорно совершать сделки даже в том случае, если рыночная ситуация этому, мягко говоря, не благоприятствует5 [6]. Основная форма алгоритмической торговли  — это HFT-трейдинг, англоязычное сокращение, которое означает высокочастотный алготрейдинг. Смысл в том, что сделки заключаются за секунды и даже за доли секунд. Понятно, что основное преимущество данной системы — ее высокая скорость. Высокочастотный трейдинг» мы рассказываем о высокочастотном трейдинге подробнее. Основной целью спекулятивных стратегий является получение дохода в краткосрочном периоде за счёт колебаний рыночных цен финансовых инструментов.

В 2009 году, на долю высокочастотной алгоритмической торговли пришлось около 73 % от общего объёма торгов акциями в США[1]. На бирже ММВБ в 2010 году, доля высокочастотных систем в обороте на фондовом рынке составляла порядка %, а по числу заявок 45 %. По данным РТС, в 2010 году на долю торговых роботов в обороте на срочном рынке РТС FORTS приходилось примерно 50 %, а их доля в общем количестве заявок в определенные моменты достигала 90 %[2]. Алгоритмический трейдинг – это автоматическая работа на бирже при помощи заранее заложенных алгоритмов.

Но работа через посредников была очень неудобной, и когда программисты разработали автоматические движки для открытия сделок, сложные заявки стали исполняться намного удобнее. И хотя комиссия за использование такого движка была выше, чем стоимость услуг посредников, это было все равно выгодно. В мире алгоритмической торговли существует важное различие между языками программирования, используемыми для создания торговых платформ, и языками, доступными пользователям этих платформ для написания своих торговых стратегий или роботов. Это различие может существенно повлиять на выбор языка программирования в зависимости от цели и задач трейдера или разработчика. Это означает, что расчётная цена опциона в один и тот же момент времени и при неизменной цене базового актива, будет различаться в зависимости от использованного в расчётах значения ожидаемой волатильности.

Чистый убыток, понесённый Knight Capital, составил 460 миллионов долларов. На следующий день компания объявила о банкротстве[10]. Недостатки торговых роботов1)  Финансовые затраты на покупку / создание / написание под индивидуальную стратегию трейдера.

Современные трейдеры уже давно осознали, что только использование системного подхода в торговле является основой для получения стабильного положительного финансового результата на фондовом рынке (и наш опыт как брокера полностью согласуется с этим заявлением). Системная торговля (торговля на основе системы / алгоритма) предполагает осуществление операций в соответствии с некоторым набором правил для входа и выхода из позиции. (Примером простейшей торговой системы может служить открытие позиции при пересечении ценой скользящей средней или выход за торговый диапазон и т.д.) Если правила торговой системы четко сформулированы, то в 90% случаев такую систему можно автоматизировать. А с развитием  современных биржевых технологий то, чем раньше могли пользоваться только крупные банки и инвестиционные компании, становится доступным широкому кругу инвесторов.

Так работает биржевой бот — одна из самых востребованных утилит для финансовой торговли в XXI веке. По данным Центробанка РФ, уже сегодня около половины всех операций на Мосбирже совершаются при помощи автоматизированных программ. Мы спросили у создателя ботов для трейдинга Александра Торопова, кто и зачем занимается высокочастотным трейдингом, какой для этого нужен софт и почему в этой сфере «медленный» значит «мёртвый». Большие инвестиционные корпорации получают ежедневную прибыль при использовании алгоритма трейдинга благодаря тому, что у них есть сотни серий роботов, которые работают с тысячами инструментов. Алгоритмическая торговля — это высокотехнологичная и узкоспециализированная область, где успешное программирование и разработка стратегий могут напрямую влиять на финансовые результаты.

Брать на себя все больше технических операций, оставляя людям время для аналитической работы. При этом необходимо понимать, что торговые роботы – это только инструмент в руках успешного трейдера, а основную работу должны проделывать люди. Однако инвесторам не стоит радоваться преждевременно. При очевидных «плюсах» торговых роботов им присущи свои недостатки (табл. 1). В отличие от людей торговые роботы не способны адекватно реагировать на изменение рыночной ситуации.

Персональные данные Пользователя бессрочно хранятся на электронном носителе Сайта и используются строго по назначению, оговоренному в п.3 настоящей Политики конфиденциальности. Используя Форму обратной связи, Пользователь выражает свое согласие с условиями настоящей Политики конфиденциальности. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о пользователях регулируются настоящей Политикой конфиденциальности и действующим законодательством Российской Федерации. ● Высокочастотные – количество сделок ежедневно может достигать нескольких десятков. Третий недостаток заключается в отсутствии возможности импровизировать.

Но, разумеется, не все так гладко и просто, и у алготрейдинга криптовалют и на рынке Форекс тоже есть свои подводные камни. Он отлично работает в те периоды, когда рыночная ситуация не меняется, но стоит только произойти чему-то непредвиденному, как алгоритм дает сбой. Когда на первый план выходят фундаментальные, а не технические факторы, советник продолжает работать по все той же схеме, которая в новых рыночных условиях уже не эффективна. Прибыльность советника снижается, когда публикуются неожиданно хорошие или плохие экономические данные, когда происходят политические изменения в стране, когда случаются природные катаклизмы, которые также влияют на курс валют, и так далее. В этих случаях острый человеческий ум куда более предпочтителен.

Расчёт сделан на то, что заявки с большим объёмом будут исполняться в течение определённого периода времени, за которое также произойдёт несколько сделок с заявками противоположного направления. Стратегии фронт раннинга лучше всего работают на инструментах с высокой торговой ликвидностью, а их эффективность в первую очередь зависит от скорости получения рыночных данных и скорости выставления заявок[19]. Стратегии маркет-мейкинга (англ. Market making) — предполагают одновременное выставление и поддержание котировочных заявок на покупку и на продажу финансового инструмента. Таким образом, в случае удачно подобранных цен котировочных заявок можно покупать дешево и продавать дорого независимо от текущего направления тренда. Существуют различные модели определения оптимальной цены котировочных заявок, выбор которых осуществляется исходя из ликвидности инструмента, объёма размещаемых в стратегию средств, допустимого времени удержания позиции и ряда других факторов. Таким образом, в случае удачно подобранных цен котировочных заявок можно покупать дёшево и продавать дорого независимо от текущего направления тренда.

Популярность электронного биржевика основана на его схеме воздействия. Заданный алгоритм не позволяет ему отклониться от строгих правил системной торговли. Он не совершает торговые сделки, основываясь на интуиции [5].

Но надо помнить, что никакой, даже самый эффективный робот не может гарантированно предсказать будущее, поэтому нет и универсальных правил, которые работают везде и всегда. Алготрейдеры пользуются в своих расчетах теорией вероятности, делая их на основе предыдущих повторяющихся моделей и прогнозируя возможность повторения этих условий в будущем. Алготрейдинг как автоматизированная система, которая может заниматься сделками без участия человека, следуя заранее заданному алгоритму. Системы MetaTrader и TradingView идут еще дальше, предоставляя пользователям уникальные языки скриптов для написания стратегий — MQL4/MQL5 и Pine Script соответственно. Эти языки специально разработаны для конкретных платформ и не используются за их пределами. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.

Эффективность стратегий баскет трейдинга в значительной степени зависит от моментальной ликвидности инструментов, поскольку практически все сделки совершаются рыночными заявками по текущим ценам спроса и предложения, а торговля идёт преимущественно внутри дня. Стратегии фронт-раннинга (англ. Front running) — основываются на анализе моментальной ликвидности инструмента и среднего объёма сделок по инструменту в течение определенного временного периода. Таким образом, выставленная заявка оказывается перед заявками с большим объёмом, и в случае её исполнения сразу же выставляется противоположная заявка с ценой на несколько пунктов выше, при изначальной покупке, или на несколько пунктов ниже, при изначальной продаже. Расчет сделан на то, что заявки с большим объёмом будут исполняться в течение определенного периода времени, за которое также произойдет несколько сделок с заявками противоположного направления. Стратегии фронт раннинга лучше всего работают на инструментах с высокой торговой ликвидностью, а их эффективность в первую очередь зависит от скорости получения рыночных данных и скорости выставления заявок[8]. Стратегии фронт-раннинга (англ. Front running) — основываются на анализе моментальной ликвидности инструмента и среднего объёма сделок по инструменту в течение определённого временного периода.

То есть, бота можно запустить прямо на бирже из браузера, без стороннего софта и написания кода. Подобные продукты доступны на OKX, Binance, Huobi, Bybit и других биржах. Криптовалютные биржи, в отличие от фондовых, работают с клиентами напрямую.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.